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[求助]救命啊用eviews做OLS显示nearsingularmatrix

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收藏 2008-09-09

呜呜～不知道怎么办了～～大家帮帮我啊～～～我的模型有七个变量(其中有两个dummy variabes)，分开每年的cross-sectional data录入eviews做OLS出现near singular matrix不让进行test,~然后又把从1989到2003年的panel data录入做还是near singular matrix～～尝试删掉极值再试一次还是不行～～～试着做一次LAD虽然可以进行test但是std.erro和t-stat还有p皆显示为NA～～而且出现Huber Sandwich Standard Errors & Covariance及Singularity in sandwich covariance estimation，～～同学用的数据都差不多方法都是一样的～～可是只有我的出现这样的问题～～～麻烦大家救救我～～不知道问题在哪里了～～作业马上就要交了～～拜托拜托～～～救命啊～

[此贴子已经被作者于2008-9-10 4:22:23编辑过]

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2008-9-9 09:00:00

呜呜～～麻烦各位了～救命啊～～～～

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2008-9-10 04:20:00

呜呜～～没有人理我么～～～

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2008-9-10 08:32:00

打开所有数据，先检查一下是否数据录入错误。主要检查是否有两列、或几列数据重复了

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2008-9-10 11:29:00

恩恩～～不知道dummy算不算啊～～因为都是1和0～～

而且～因为我的六个变量是当中有两个dummy variables,而且还有另外两个是这两个dummy variables分别乘以剩下两个变量的一个～～

比如说我的变量是a,b 然后dummy 是 c1,c2,最后剩下两个就是c1*b和c2*b,~~~~因为c1=1,c2=0,所以c1*b和c2*b也会跟b出现重复～～不知道这会产生correlation么～～可是我同学也是这样做的～～他们都没问题～～不知道该怎么办啊～～拜托高手～～教教我啊～

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