请教各位HP滤波半年度的数据应该如何设置参数？ - Stata专版 - 经管之家

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请教各位HP滤波半年度的数据应该如何设置参数？

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收藏 2015-02-12

之前有看到论坛里说在stata中HP滤波的命令是hprescott （varlist）,stub(HP) smooth(lamada)，通常如果使用季度数据，lamada为1600，年度数据则为400.通过这个命令就能得到新的变量以及原来变量与新变量的差。
年度数据的为100，季度数据的为1600，月度数据为14400。
但是，想做一个半年度数据，lamada应该改多少呐？

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2016-3-10 00:06:27

同问求解答！！！

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2019-10-28 00:18:14

同问

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2020-4-9 20:41:35

根据stata 13,help tsfilter中的解释，lambda的取值需要符合一个Ravn-Uhlig rule，即1600p^4，其中p为一个季度包含的观测值，所以季度数据就是1600，那么半年度数据应该是200.

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2023-2-11 16:08:26

请问你的取值是哪里看的呀？help文档里说是年度取6.25，季度取1600，月度取129600

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2024-6-20 22:32:18

半年设置为100

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