《奇异期权》 [A Guide to Second Generation Options] 张光平

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收藏 2015-02-15

奇异期权 [A Guide to Second Generation Options]
注重知识系统性的介绍及操作方法，为我们提供了复杂金融问题的解决之道，是横跨理论和实务之间关于奇异期权问题的参考书

作者：[美] 张光平（Peter G. Zhang）

编辑推荐
　　注重知识系统性的介绍及操作方法
　　相关从业人员的学习和工作参考书
　　现代金融更多地依赖数学做各类资产的定价，作为买卖双方交易的基础，数学用自己最简洁之美刻画了金融与经济中非常困难之事，这就是布莱克-斯科尔斯定理所揭示的期权定价理论，其数学美与实用性的统一，在数学和金融的历史上都是划时代的，达到了数学金融的一个辉煌。

内容简介
　　《奇异期权》是介绍奇异期权及其操作方法的书，同时注重知识系统性的介绍及操作方法，是相关从业人员的学习和工作参考书。全书分六个部分进行了介绍。部分为奇异期权简介和定价方法；第二部分介绍标准期权；第三部分介绍路径依赖期权；第四部分介绍相关性/多资产期权；第五部分介绍其他期权；第六部分为奇异期权对冲以及奇异期权的进一步发展。

作者简介
　　张光平，1962年5月出生。在美国南卫理公会大学获得经济学博士学位。1992年在美国罗格斯大学任教；1993~2003年先后在美国标准普尔公司、瑞士联合银行、美国大通银行等机构工作。2003年受聘成为上海期货交易所首席金融工程专家；2005~2007年在中国银监会负责创新业务监管协作。现任上海银监局副局长。张博士先后发表过《巴林倒闭与金融衍生产品》《奇异期权》《人民币衍生产品》等数本英文和中文金融专业著作。

精彩书评
　　★《奇异期权》为我们展示了期权世界万花筒般的绚丽多彩，正是这些多变的期权为我们提供了复杂金融问题的解决之道。这个期权体系依赖数学和金融的完美结合，为数学和物理在金融领域提供了英雄用武之地，更为金融对冲业务提供了解决之道。
　　—— 王永进　中国期货业协会专家组成员、中国银行业协会专家组成员、中国金融工程协会常务理事　南开大学数学教授、财务管理教授

　　★作为期货行业的行者，非常高兴本书为我们产品设计、资产管理提供了更精细的工具，也为我们的客户对冲风险带来了便利。本书从标准期权的对冲原理出发，梳理了期权不同类型的变化，为这些第二代期权的应用和风险管理提供了清晰的描述。在我们为这些奇异期权的复杂变化感慨的同时，更应该将这些奇妙的工具嵌入到业务拓展中。
—— 施建军　永安期货总经理

　　★从体系建立、应用范畴到书中通过对比奇异期权与标准期权的差异（模型、风险参数和对冲手段），我们可以看到本书作者的费心之处。正是这种拓荒性质的工作，为不同金融机构的结构金融产品的设计、对冲风险管理提供了非常好的工具书。
　 —— 高辉　上海期货交易所衍生品研究院副院长

　　★本书对奇异期权领域的核心内容做了系统描述，这些期权就是金融机构发行的结构化金融产品中内嵌的各类期权。本书的价值在于从标准期权出发，逐步并分门别类地介绍各类奇异期权的数理环境、定价模型，提供大量例题、应用、风险（对冲）解决方案，并为自学者提供了数学、统计、未定权益知识的通俗论述。
—— 卢赣平　金瑞期货董事总经理

　　★奇异期权的理论及定价曾经是学术界的热门问题，也是实践中各家金融机构的“独门秘器”。理论问题的目标是的解答，而在实践中由于产品设计与对冲管理的原因，需要在理论的指导下追求与效率之间的平衡。这本奇异期权的书籍就是一本非常好的横跨理论和实务之间的关于奇异期权问题的参考书。
　 —— 顾娟　广发证券交易与资产管理专家

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