之前问过关于这个东西的问题。statalist上的那个解答是错的。
见https://bbs.pinggu.org/thread-2515395-1-1.html


昨晚好好做了一下。其实挺简单的。没有写一个完整的程序，只是把计算过程做出来了。供大家参考。



对于一个有5个变量的VAR（1）来说，可以是这样的：（注意需要让当前的估计是这个VAR）


我已经验证过，当估计VAR时使用dfk选项时，这个和EViews的GIRF做出的结果是完全一样的。