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关于STR（平滑转换自回归）模型的问题！！（关于转换变量选取的问题）
csx9110
6684 11
2015-02-17
悬赏 168 个论坛币 未解决
请教论坛上各位对STR有了解的伙伴们一个问题：
就是我在做STR时，想做某大宗商品价格变化对PPI指数影响的非对称性，
确定内生变量和外生变量的滞后阶数后，要检验线性和确认LSTR1或LSTR2，这时需要确定转换变量（在转换函数G中的变量）
该变量可以选择内生变量和外生变量的各阶滞后量中的一个
在选择转换变量上我遇到问题，不知道要选哪一个好，烦请懂的人指导一下！谢谢！
（我尝试选不滞后的外生变量，做出来的估计值都无法经过t检验
             选滞后一阶的内生变量-即ppi，做出来的估计值的t检验结果还行，但我并不明白其中原理）

另外，我的数据做过SVAR的脉冲响应，想知道里面体现出来的滞后阶数和AIC、SIC确定的最佳滞后阶数有何联系和区别？
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csx9110
2015-2-17 23:54:24
转换变量的确定上我已经自己解决了。

现在主要是第二个问题，滞后阶数的问题。。。有三个：
1. 在内生变量的确定上（ppi），我是应该拿它和外生变量做缺省的VAR再做AIC/SC/LR的一系列检验，还是直接拿ppi序列做单位根检验，看单位根检验里给出的AIC/SC的最佳滞后阶数？
2. 外生变量的滞后阶数是默认为0，还是要怎么处理？
3. 如果是拿去在VAR里做滞后的检验，我选择max为12的话，除了SC之外其他的几项最小值都在滞后12期，选max为20最小值出现在20...这个要何解？
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csx9110
2015-2-18 12:26:37
都弄清楚了

审核通过好慢 呜呜
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突pò暗↓芒
2015-12-2 22:48:06
楼主你是用什么做的STR啊，可以请教一下吗～
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一缕阳光lala
2016-1-11 18:05:31
csx9110 发表于 2015-2-18 12:26
都弄清楚了

审核通过好慢 呜呜
请问你是如何确定STR模型的滞后阶的？谢谢
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csx9110
2016-4-10 20:17:51
突pò暗↓芒 发表于 2015-12-2 22:48
楼主你是用什么做的STR啊，可以请教一下吗～
用Jmulti做的
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