关于var变量选取 - 经管之家

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关于var变量选取

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收藏 2013-07-17

请问，水平不平稳，一阶差分平稳的序列，且具有协整关系，通过格兰杰因果检验之后有双向因果关系后，可以直接进入var中嘛？还是需要差分后进入var？

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2014-11-3 15:24:01

如果协整可以直接进入，也可以差分进入，要求系统平稳才能进行脉冲分析。

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2014-11-4 22:14:18

如果原序列不平稳，需要对其进行一阶差分，差分之后的序列平稳之后，利用差分序列建立VAR模型！

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