做VAR遇到的问题，多谢指教，感激感激。。。 - 经管之家

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做VAR遇到的问题，多谢指教，感激感激。。。

2017

6

收藏 2011-04-07

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做VAR模型遇到的小问题，多谢指教
1、滞后期确定协整检验
2、协整关系检验
3、Var平稳性检验
残差正太型检验和单位根过程
4、回归var方程
5、格兰杰因果检验
6、协整方程和ecm
(1)协整（2）ecm（3）误差修正模型残差检验
7、脉冲响应和方差分解
我想做一个var模型，但是感觉上面的步骤有点凌乱，不知顺序多么，而且似乎有的步骤不需要，麻烦帮我改改顺序和增减内容

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2011-4-7 17:43:18

enders的时间序列分析讲的很清楚的

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2011-4-7 17:45:25

你去看看东北财经大学高铁梅主编的《计量经济分析方法与建模》，这本书对VAR讲的很详细

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2011-4-8 22:03:33

VAR模型的教材很多，你可以自己看一下书
一般情况下，做VAR，有些步骤可以省略或者简要说一下
1、单位根检验
2、确定滞后期
3、VAR回归
4、VAR平稳性检验
5、脉冲响应或方差分解，放在最后也行
6、协整
7、误差修正模型
8、因果检验

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2011-4-9 10:17:58

4# seababy2116 var模型要检验，残差异方差，正态性，自相关吗，要是检验结果所有变量的var不平稳，是不是应该剔除几个重现新建立？

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2011-4-9 10:19:20

3# jynew-horizon 这书我有，觉得不够详尽，不过还是十分谢谢，可能是我的基础比较差

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