小弟正在钻研VAR建模（为了论文），研究之后才发现很痛苦啊！有很多问题都弄不清楚，现请教几个问题（比较初级的），希望达人支招：
1.建立VAR模型的详细步骤（从平稳性检验开始）
    我看了一些文章，总结的步骤如下：
    ①平稳性检验
    ②协整检验
    ③格兰杰因果检验
    ④建立VAR模型
    ⑤脉冲响应、方差分解等
  请问下这个步骤全不全，各步骤之间的顺序是对的么？尤其是协整检验和格兰杰检验的顺序，有人说要颠倒先格兰杰，哪个对？

2.在建立VAR模型之前必须要进行协整检验和格兰杰因果检验么？这两个检验在这里的作用是什么？就是为了说明序列之前存在关系的么？如果是的话那是不是意味着协整检验和格兰杰检验不通过就不能进行VAR建模？如果不是的话，那这两个检验在这里的作用是什么？

3.协整检验和格兰杰检验是对差分后的同阶单整序列进行的还是对原序列进行的啊？两种说法都有，我晕了……

4.在VAR建模确定滞后阶数的时候都说要通过AIC和SC取值最小准则，请问下这两个准则的结果是在前面的哪一个步骤里面输出来的啊？

5.帮忙推荐一下做单位根检验和协整检验最好用哪种方法，单位根是用ADF好还是PP好？两种说法都各有优缺点，我做的是多种价格指数之间的关系，用哪种最合适？还有协整检验是用EG好还是Johansen好？

问题比较多，主要是因为本人太小白了，希望大家耐心回答啊！不胜感激！！