关于VAR建模的问题 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

关于VAR建模的问题

1668

5

收藏 2015-12-10

有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问题
1、协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型是用原数据、还是一阶差分？看书和相关论文大都用原数据，但是格兰杰因果检验必须要求数据为平稳数据，与原数据非平稳相矛盾？
2、用原数据建VAR检验结果稳定，存在协整关系，若用原数据做格兰杰因果检验，B、C、D与A有关，可不可以直接省略做格兰杰因果关系（因为数据不平稳，矛盾）？然后直接进行脉冲响应和方差分解
3、若用一阶差分建模，一阶差分数据做格兰杰因果几乎都没有关系，脉冲响应和方差分解是不是没有意义？再换别的方法吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-12-10 23:11:03

571138794 发表于 2015-12-10 18:49
有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问 ...

平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-12-11 07:56:37

Captain-CUI 发表于 2015-12-10 23:11
平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

意思是原数据同为一阶单整可以用原数据做格兰杰因果检验吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-12-11 07:57:33

Captain-CUI 发表于 2015-12-10 23:11
平稳是要同阶平稳，并不一定非得是水平序列平稳！

非常感谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-12-11 09:52:28

571138794 发表于 2015-12-11 07:56
意思是原数据同为一阶单整可以用原数据做格兰杰因果检验吗

只要是同阶就可以！至于是几阶影响不大！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-12-12 08:22:54

Captain-CUI 发表于 2015-12-11 09:52
只要是同阶就可以！至于是几阶影响不大！

谢谢高手指点

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群