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2008-09-11

1.做Var之前需要做单位根检验么?

2.如果数据是非平稳的,做出Var有意义么?

3.是不是只要Var平稳(AR Root显示),做出来的Impluse Response就是有意义的?

4.数据一阶平稳,能做格兰杰因果检验么?

5.数据一阶平稳且存在协整关系,如果要做Impulse Response,应该在Var之后还是Vecm之后?

恳请高人指点迷津,先谢谢了~

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2015-1-11 18:33:54
为了使模型有意义,一般面板数据需要平稳检验(单位根)-协整检验-格兰杰因果分析。
1.一般都需要做单位根检验。
2.不平稳可以考虑同阶单整寻求协整关系。
3.应该说VAR稳定了才能做脉冲,但未必就能保证一定有意义。
4.协整下做格兰杰(同阶单整)
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