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【求助】面板VAR的格兰杰因果检验
WENDYEYE
7199 12
2010-04-25
请教各位高手，面板VAR的格兰杰因果检验用什么软件能够实现（系数是用GMM估计的）？STATA10.0可以吗？
一般看到的格兰杰检验要么是做面板数据的，要么就是VAR模型的，如果是面板VAR该怎么办啊？
在做论文中遇到的棘手问题，万分焦急，恳请各位指点。

追问一下，是否可以用脉冲响应来替代格兰杰检验？
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WENDYEYE
2010-4-25 14:47:47
自己先顶一个！
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zwa222
2010-8-21 00:27:18
面板GRANGER检验,在STATA中究竟可不可以啊?
看到论坛上有这样的一个帖子:
http://www.pinggu.org/BBS/redirect.php?tid=850132&goto=lastpost

连老师说用xtabond即可!但xtabond不是用来做DPD模型估计的吗?能用来做面板GRANGER检验吗?
(因为在那边不让回贴,[特定用户组才能回复],所以,在这里请教各路高手一下!)
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gaotiemeia
2010-10-28 17:36:46
同问啊，怎么办呢
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yumingchao
2010-10-28 23:15:53
没做过这方面的实证分析。但根据格林（第五版中译本）P655页的描述，可以通过F统计量进行检验。
首先是一个完整模型的估计量，记下GMM准则的最小值q1
然后，对要验证是否存在格兰杰原因的变量，去掉所有滞后性，得到另外一个GMM准则最小值q2
由于施加了约束，q2>q1
F统计量等于(q2-q1)/k,k为约束个数，是滞后项个数之和（如果两个变量，各滞后3阶，就等于6）
一般面板数据分母自由度较大，使用2.1的极限临界值。
逐个检验，应该能获得结果。
只是建议，楼主可以试试

楼上惊现高铁梅啊
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xge2000
2011-7-24 07:41:44
it is goodd
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