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如果VAR不存在协整，那VAR的方程还有意义吗
ryanckc
15660 10
2010-09-08
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如果VAR之后，发现不存在协整。那VAR的方程还有意义吗？协整Johansen测试里面，结论中的方程还成立吗？有意义吗？

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vivyan 查看完整内容

如果VAR中的变量都是平稳的，并且存在granger因果关系，VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型，那么VAR模型就是有意义的；如果VAR中的变量是不平稳的，可以考虑是否存在协整，进而建立VECM模型。按照楼主的意思是几个变量是不平稳的，并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系，因此不能用协整模型进行分析，应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做VAR模型进行分析，而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的，拙见， ...
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vivyan
2010-9-8 00:20:56
如果VAR中的变量都是平稳的，并且存在granger因果关系，VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型，那么VAR模型就是有意义的；如果VAR中的变量是不平稳的，可以考虑是否存在协整，进而建立VECM模型。按照楼主的意思是几个变量是不平稳的，并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系，因此不能用协整模型进行分析，应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做VAR模型进行分析，而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的，拙见，希望对你有帮助：）
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caribbeaneaglet
2010-9-8 00:36:29
我的理解是，本来VAR要求数据最好是都具有平稳性，如果数据满足不了平稳性的要求，但是可以通过协整检验，那么这时候的VAR也是有意义的。向楼主所说的数据连协整关系都不存在的话，那VAR后面的脉冲响应、方差分解、因果检验的结论都会受到质疑，所以这时候的VAR应该没什么意义了。
不过可以换、增、减变量或者换协整方程的形式再试试
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ryanckc
2010-9-8 08:10:30
2# caribbeaneaglet 如果VAR的residual，在autocorrelation test显示没有autocorrelation,即stationary。 能否说明VAR平稳？

这样的VAR没有通过cointergration test的话，有什么意义吗？
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vivyan
2010-9-8 09:45:46
3# ryanckc
VAR的平稳性检验是在Eviews的VAR模型中的view-lag structure的第一列中的AR roots table或者graph中，都在单位圆内表示平稳。
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ryanckc
2010-9-9 08:33:30
5# vivyan VAR的数列都是I(1)的，都是股价取自然对数。然后VAR root test都在单位园内。但是不存在协整。
这种情况呢？
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