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2012-06-15
请各位高手们帮个忙:
                          我两列时间序列数据都是一阶平稳的,用EG法检验原序列残差是平稳的,但是用Johansen检验没有协整关系,那这样的话,我还能做格兰杰因果检验吗,还有试图建立的VECM模型不平稳 ,有个根一直是1,这是什么问题啊,跪求高人指点,小妹不胜感激。
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2012-6-15 11:20:50
可以的。通俗点理解,不是很准确。你可以近视的理解为协整代表两种变量之间的长期稳定关系,而因果检验则描述了两种变量之间的短期波动,所以,两者并不冲突。你还可以做一下方差分析,进一步分析两者之间的内部关联性性。
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2012-6-15 13:06:17
hawk8029 发表于 2012-6-15 11:20
可以的。通俗点理解,不是很准确。你可以近视的理解为协整代表两种变量之间的长期稳定关系,而因果检验则描 ...
您好,谢谢您的帮助,但是我做的格兰杰因果检验是基于VECM上的检验,但是VECM模型有个单位根是1,不稳定,这样这个检验结果还可靠吗
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2012-6-15 19:50:58
是可以的。Granger因果检验一般有两种形式:对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验;对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行检验。
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2012-6-16 10:20:10
请问楼主一下,johanson怎么做啊,我的时间序列,EG两步法做出来的不是协整的,想用johanson 检验下,不知道怎么做,我附上数据,可不可以请楼主帮我做一下johanson检验,如果能楼主能帮忙教导下jonhanson检验法,更是不胜感激啊
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2012-6-16 10:21:27
忘了附上了数据了,
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