以下引用
http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jqorgriphmvos&site=www
“多变量协整分析与双变量模型不相同:双变量模型的协整分析采用的是EG两步法,要求两个变量必须是非平稳的且同阶单整的,残差序列是平稳的;而对多个变量(三个及以上变量)进行协整分析采用的是Johansen协整检验法,残差是平稳的即可。不需要先期检验变量的平稳性和单整性。”
那么,VAR的残差检验怎么做?
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