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8142 2
2007-02-12

以下引用

http://down.cenet.org.cn/download.asp?code=Jqorgriphmvos&site=www

“多变量协整分析与双变量模型不相同:
双变量模型的协整分析采用的是EG两步法,要求两个变量必须是非平稳的且同阶单整的,残差序列是平稳的;
而对多个变量(三个及以上变量)进行协整分析采用的是Johansen协整检验法,残差是平稳的即可。不需要先期检验变量的平稳性和单整性。”

那么,VAR的残差检验怎么做?

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2009-10-13 11:32:35
我也不知道啊
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2009-10-13 16:46:49
所谓残差平稳,先做VAR,导出残差,检验其平稳性即可~~

另外,E-G两步法比较受样本限制,一般不建议使用,Johansen协整检验很容易在EVews等软件实现,可以直接操作给出最大特征根检验和迹检验结果,不需要你另外检验其残差了。
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