请问不同年份回归的数据平稳性检验是每年都要做吗

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收藏 2015-07-02

请问：想做股票和债券的VAR回归，先检验数据的平稳性，打算分3年：2012年，13年和14年分别进行VAR回归。那么在前边，做平稳性检验的时候，是相同变量如股票12年-14年的数据统一做一次平稳性检验就可以了，还是要分开，分别对12年，13年和14年股票的数据做三次平稳性检验？

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祝贺人大

2015-7-2 22:56:58

你使用每年200多个交易日的数据吗？你要是做3个方程就肯定要分开检验平稳性的

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nhawj

2015-7-3 10:07:26

我使用一个方程考察两个变量的三个连续时间段，不用200个我用每周的所以数据不是很多，如果在分3个时间检验平稳性一个会做大量表格很麻烦，最担心的还是数据不够，可能会产生某时间段有单位根的情况。这是我所担心的，3年一起做的话是肯定不存在单位根的。经济变量，方程，其他什么都是相同的，就是想分开每年的回归结果，看下每年结果有何差异，判断下可能是这一年发生什么事情影响导致的这些差异，所以现在想分开年份做，不然的话就统一三年一起回归了

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