请教下var的平稳性问题 - 经管之家

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请教下var的平稳性问题

1981

1

收藏 2010-11-14

想问下如果建立的var模型单位根都小于1，总体是平稳的，但是变量中存在不平稳的序列，这样建立的var模型有效吗？

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2010-11-15 22:20:35

向量自回归模型的建立并没有对时间序列的平稳性有要求，所以在建立VAR的时候不用太多考虑其有效性

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