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求助:关于VAR模型中的变量平稳性问题!
楼主
zhangcylove2008
2612
3
收藏
2011-07-16
我在建立VAR模型时,共有6个变量,其中5个变量的水平值是平稳的,有1个变量的水平值不平稳。我又做了这6个变量的差分值的平稳性检验,全是平稳的。最后,做了6个变量的协整检验,存在协整。请问,这样的情况下,是否可以用水平值建立VAR进行分析。迷糊了。在此谢过。
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沙发
代艳娜
2011-11-28 10:51:09
据张晓彤观点,做协整检验之前,所有变量都是同阶单整的,即都是非平稳序列。
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藤椅
anran0082
2012-8-15 17:13:32
可以的,因为这几个变量存在协整关系
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板凳
NKGCL
2014-1-7 09:12:45
谢谢分享!
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