VAR模型的平稳性问题。在清华出版社上下到的高铁梅老师新的文件中看到对中国货币政策效果的动态分析例子。变量有实际利率，实际GDP与实际的M1.对三个变量进行季节调整之后建立VAR模型，发现有一个单位根的模大于1，表明模型不平稳，然后其对对实际GDP（loggdp_tc_p）与实际M1（logm1_tc_p）取了一阶方差，而实际利率（rr）没有取，即利用实际利率，d(loggdp_tc_p),d（logm1_tc_p）建立VAR模型，发现所有单位根的模都小于1，所有单位根都位于单位圆内，模型稳定了。请问为什么要对这两个变量取方差，而利率不用取，对一个变量取方差的依据是什么，取方差之后的模型怎样进行解释？