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2011-12-21
求教,怎么检验VAR模型的平稳性? 求操作过程,我找不到在哪检验....
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2011-12-21 23:19:35
在滞后,还是。。。
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2011-12-22 10:16:05
只有检验时间序列的平稳性,没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。????
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2011-12-22 10:16:50
只有检验时间序列的平稳性,没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。????
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2011-12-27 16:16:26
leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:16
只有检验时间序列的平稳性,没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。????
谢谢你, 我是要看模型的平衡性,现在已经找到了.不过, 我想问Determinant resid covariance (dof adj.)和Determinant resid covariance是什么意思? 分别为:4.71E-08和2.06E-08算小吗?

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2011-12-27 16:40:27
leihengzhishang 发表于 2011-12-22 10:16
只有检验时间序列的平稳性,没有模型平稳性这一说法。还是你要弄协整检验。。。。????
    模型一:
Determinant resid covariance (dof adj.)        4.71E-08
Determinant resid covariance        2.06E-08
Log likelihood        133.2028
Akaike information criterion        -7.738125
Schwarz criterion        -6.748014



模型二:
Determinant resid covariance (dof adj.)        7.80E-08
Determinant resid covariance        3.41E-08
Log likelihood        125.8819
Akaike information criterion        -7.233232
Schwarz criterion        -6.243121
这两个模型都含有同一个内生变量,怎么判断哪个得出的预测更好呢?
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