各位前辈，
本人初学stata，新手一枚。有两个个问题很困惑！
1.从别的帖子看到，VAR模型不一定非得要求变量平稳。那么如果两个变量，一个是二阶单整，一个是三阶单整。这两个变量原值可以建立VAR模型吗？
那单位根检验还有什么意义呢？
2.做var模型的残差序列相关性检验时，输入varlmar命令，出现了提示错误，如下：
the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or
    their lags
这句话表面的意思是说外生变量和因变量或其滞后项不共线。那么，这个是否表示残差序列相关性检验通过？
本人新手，求帮助！谢谢