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时间序列平稳性+VAR
楼主
张守富
2118
1
收藏
2015-05-28
最近在看研究生论文的时候发现,用时间序列通过建立VAR模型进行实证分析时,本身平稳的时间序列在后面的协整分析,VEC模型,脉冲响应,方差分解时都不再出现了,很好奇这到底是为什么,求高手指教。
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沙发
statax
2015-5-29 10:02:13
本身平稳了,也就不需要做协整检验了。
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