VaR（value at risk）的计算方法适用于分布满足尖峰厚尾的数据，那么递增型的时间序列能否使用VaR方法求出其最大损失呢？

我这里有某银行历年的资产数据，显然银行的资产是逐年递增的，然而银行在经营过程中肯定会面临风险，那么能否将VaR方法用在这组数据上来求得银行未来可能面临的最大损失呢？

求教