平稳时间序列做VAR后检验不平稳 - 经管之家

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平稳时间序列做VAR后检验不平稳

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收藏 2012-03-14

我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的，然后就用VAR模型想做实证分析，但是在确定了最佳滞后阶数后，我有用AR根的单位圆检验，发现有三个点不在圆内，说明VAR不平稳，那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。

求求各位高人牛人，我接下午该怎么做才好？或者不做VAR，有什么方法可以化解下？

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2012-3-16 22:04:11

有相同的问题，同问。

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2012-12-15 20:30:44

我也遇到这种情况了，肿么办？

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2013-12-8 09:00:55

求高手指点！

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