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平稳时间序列做VAR后检验不平稳
楼主
263804824
3532
3
收藏
2012-03-14
我用ADF检验了三个时间序列都是平稳的,然后就用VAR模型想做实证分析,但是在确定了最佳滞后阶数后,我有用AR根的单位圆检验,发现有三个点不在圆内,说明VAR不平稳,那我接下去就不能做脉冲响应函数和方差分解了。
求求各位高人牛人,我接下午该怎么做才好?或者不做VAR,有什么方法可以化解下?
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沙发
hongqz
2012-3-16 22:04:11
有相同的问题,同问。
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藤椅
想天下
2012-12-15 20:30:44
我也遇到这种情况了,肿么办?
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板凳
NKGCL
2013-12-8 09:00:55
求高手指点!
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