全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3045 4
2016-03-31

背景:两变量 均不平稳 均一阶差分后平稳 通过协整检验有协整关系

1.2个变量如果协整就必须做VEC模型?

2.VEC模型能不能做脉冲分析和方差分解?做了VEC模型,能否用差分后的数据做VAR,再用VAR的脉冲和方差?

3.最优滞后阶数用那个模型来判断?(看到论坛有大神说用原数据做初步VAR模型来判定滞后阶数,也有人说用差分后数据做的VAR模型来判定,求告知哪个是对的~)

4.做协整检验的时候,如果是2个变量就一定要用EG法吗?如果能用johansen,基于那一个VAR模型用johansen协整检验?

5.如果最优滞后阶数显示为1阶,那么做VEC时,滞后阶数是最优滞后阶数-1,那不就是0阶了吗?这个问题应该怎么处理?


为了论文初学计量,好多问题似懂非懂~请大神帮忙~谢谢谢谢~小女子跪谢~!


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-3-31 16:07:34
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整,则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ,对于多个变量建议选择JJ。
2.对于非平稳但协整的序列可以做VEC 也可做VAR当然因为有了差分的过程 所以一般做VEC会多点  无论VAR VEC只要模型平稳就可以做脉冲 但一般VAR做脉冲更好
3.对于滞后期的问题  因为通常是先做协整再做VEC等模型所以我倾向于用AIC来选择 当然也可以用VAR最优-1的方法……
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-4-5 10:12:11
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整,则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ,对于多个变量建议 ...
谢谢大神!大神好专业!鞠躬~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-1-10 15:49:58
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整,则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ,对于多个变量建议 ...
两个变量做eg协整怎么看AIC确定滞后阶数?如果用var的最优滞后阶数减一的方法,var是用原始数据建吗,我用原始数据建的显示滞后阶数越大,AIC,SC值越小,直到显示样本不足没办法估计参数,这是因为数据有问题吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-2-28 17:08:34
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-31 16:07
1.对于非平稳的数据如果存在同阶单整,则可以做协整。如果两个变量可以选择EG也可选择JJ,对于多个变量建议 ...
你好,想问一下第5个问题如何解决
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群