背景:两变量 均不平稳 均一阶差分后平稳 通过协整检验有协整关系
1.2个变量如果协整就必须做VEC模型?
2.VEC模型能不能做脉冲分析和方差分解?做了VEC模型,能否用差分后的数据做VAR,再用VAR的脉冲和方差?
3.最优滞后阶数用那个模型来判断?(看到论坛有大神说用原数据做初步VAR模型来判定滞后阶数,也有人说用差分后数据做的VAR模型来判定,求告知哪个是对的~)
4.做协整检验的时候,如果是2个变量就一定要用EG法吗?如果能用johansen,基于那一个VAR模型用johansen协整检验?
5.如果最优滞后阶数显示为1阶,那么做VEC时,滞后阶数是最优滞后阶数-1,那不就是0阶了吗?这个问题应该怎么处理?
为了论文初学计量,好多问题似懂非懂~请大神帮忙~谢谢谢谢~小女子跪谢~!