vec与var顺序

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收藏 2012-08-30

看了好多帖子的讨论，还是不是很明白，请高人指教
VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的，如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗
看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗，还有脉冲与误差分解不可以在VEC里面做吗，不明白
谢谢高人指点

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greenaven

2012-8-30 09:20:29

VEC要求比VAR高很多要先检验协整额然后再用平稳数据做 IRF和分解都可以通过VEC的VCV矩阵做

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tjluzijun

2012-8-30 10:58:33

我是四个数据的，都是I(1)，我是用的原序列做的vec，之前检验也协整了，这样可以吗，谢谢

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haoyun010

2012-8-30 21:16:00

同意二楼。对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行检验。

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tjluzijun

2012-8-30 22:06:24

haoyun010 发表于 2012-8-30 21:16
同意二楼。对于非协整序列间的因果检验适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间的因果检验适合用VEC模型进行 ...

我是非平稳的序列，要在VAR里先判定滞后阶数，然后VEC是减去1对吗，那么VAR用差分数据，VEC用原始数据对吗，谢谢

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maggiekou

2012-8-30 22:18:42

1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的－对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗－你的序列都是I（1），还需要协整检验，存在协整之后可以做VEC
3. 看到有人说要先做var，那这样的话要差分后做var吗－如果你的序列是I(1)而且协整，不需要做VAR，如果I(1)不存在协整，则要差分后做VAR
4. 还有脉冲与误差分解不可以在VEC里面做吗－都可以在VEC里做

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tjluzijun

2012-8-31 21:07:00

maggiekou 发表于 2012-8-30 22:18
1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的－对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗－你的序列 ...

非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建立var确定滞后阶数，然后判定其没有单位根，也就是稳定后，才可以用这个滞后减去1作为vec的滞后
如果以上的对的，那么这个var是不是还是得差分后建立呢
谢谢

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bidaning

2012-9-1 00:25:15

tjluzijun 发表于 2012-8-31 21:07
非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建 ...

你协整检验是用的Johansen检验吗？如果是，那里面你应该选择过滞后阶数了，如果是用Eviews，在建立VEC模型的时候会默认选择你用Johansen检验时的滞后阶数，那个是差分项的滞后阶数，比VAR的阶数少1，在使用EViews的时候，会有说明是原始序列的滞后阶数还是差分序列的滞后阶数，选择的时候注意看说明就行了

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tjluzijun

2012-9-1 09:36:21

bidaning 发表于 2012-9-1 00:25
你协整检验是用的Johansen检验吗？如果是，那里面你应该选择过滞后阶数了，如果是用Eviews，在建立VEC模型 ...

我用的是Johansen检验，显示有一个协整关系，滞后期是1期，vec里面是D()的滞后期，也是1期没错吧
还有建立vec时有一个选项是VEC restriction，不知道这个是干什么用的，每次我把我想要的协整关系设置为1时，比如b（1，1）=1，再做vec时总会出现
Cointegration Restrictions:
B(1,1)=1
Convergence achieved after 1 iterations.
Restrictions identify all cointegrating vectors
Restrictions are not binding (LR test not available)
不知道是怎么回事，给你添麻烦了，谢谢

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bidaning

2012-9-1 10:49:01

tjluzijun 发表于 2012-9-1 09:36
我用的是Johansen检验，显示有一个协整关系，滞后期是1期，vec里面是D()的滞后期，也是1期没错吧
还有建 ...

你前面说的是对的，后边这个问题没办法说的很清楚，只能建议你看一下EViews的用户手册和相关时间序列的书，Hamilton的或者Tsay的时间序列分析，因为一般的限制都是要有经济含义的，而且EViews的限制形式，也就是写法你要看用户手册上怎么写，这方面我没具体操作过，看看有没有高手能给你解答一下。

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tjluzijun

2012-9-1 13:50:03

bidaning 发表于 2012-9-1 10:49
你前面说的是对的，后边这个问题没办法说的很清楚，只能建议你看一下EViews的用户手册和相关时间序列的书 ...

我又重新做了一下，不做限制也不影响vec，我是不是可以不做限制呢
另外，vec里的脉冲还是对原序列的吗，还是对差分序列，这个经济意义是不是说图像大于0就是正向关系，小于0就是反向关系呢
谢谢
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=2735118

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maggiekou

2012-9-12 23:07:06

tjluzijun 发表于 2012-8-31 21:07
非常感谢，一步一步解答了我的疑问，
还想请教一下，看书中提到VEC滞后是var滞后减去1，那是不是还要先建 ...

我的步骤是
先判定有无单位根，如果I(0)，直接VAR。如果I(1)，先用原序列做VAR，查看最佳的滞后阶数，然后看是否存在协整，存在的话选择VEC模型，滞后－1，不存在协整就用差分后的序列做VAR，也是滞后－1.

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weiyangfang

2012-10-27 09:55:04

学习一下

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睡皮

2013-5-28 23:17:03

maggiekou 发表于 2012-8-30 22:18
1. VEC是不平稳序列做的，VAR是平稳序列做的－对的
2. 如果我的是不平稳序列可以直接做vec吗－你的序列 ...

请问，意思是，原始序列如果是非平稳，但都是n阶单整，且不存在协整关系，直接用差分后的平稳数据去做var，再做格兰杰检验，脉冲响应，以及方差分析？
如果是存在协整关系，则应该用原始数据做vec 对嘛？
还有，格兰杰检验一定要在建立了var或者vec之后再去做？是否可以在建立模型之前就做?
最后，var和vec的主要区别是啥？有人说var是反映某一变量的一单位冲击，对其他变量造成的影响程度。那vec呢。。。
多谢指教

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maggiekou

2013-6-23 23:40:00

请问，意思是，原始序列如果是非平稳，但都是n阶单整，且不存在协整关系，直接用差分后的平稳数据去做var，再做格兰杰检验，脉冲响应，以及方差分析？
如果是存在协整关系，则应该用原始数据做vec 对嘛？

是的

还有，格兰杰检验一定要在建立了var或者vec之后再去做？是否可以在建立模型之前就做?

一般来说，granger检验在得出序列是否平稳/协整后就可以做了(两变量)。

最后，var和vec的主要区别是啥？有人说var是反映某一变量的一单位冲击，对其他变量造成的影响程度。那vec呢
VEC模型中包含变量间的长短期关系，但VAR只是短期关系。

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