关于VAR与VEC的脉冲问题 - 经管之家

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关于VAR与VEC的脉冲问题

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收藏 2009-07-25

四个变量经过ADF检验一阶单整，VAR的一阶差分方程所得到的脉冲和VEC里的脉冲有什么区别吗？应该分析哪个？我做出来两者的冲击图是不一样的，VAR是长期趋向0，而VEC则表明长期是负向影响

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胖胖小龟宝

2015-1-15 16:37:03

脉冲响应函数是在VAR模型的基础上建立的，一般不对VEC模型进行脉冲响应分析

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