VEC　和 VAR　的区别，何时用？

26093

收藏 2010-05-18

RT，我想知道vector error correction和VAR之间的区别，最近在看一本英文书，可能是英文差，要不就是自己笨，硬是没搞明白二者的区别和联系，另外想知道二者在何种情况下分别使用。是不是多个变量存在长期均衡时也就是协整时用VEC，而如果不协整就用VAR？恳请高手指教！

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tlztldzz

2010-5-18 23:40:54

时间序列数据平稳，可用VAR；非平稳不能用VAR，但如有协整关系，可用VECM。

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h3327156

2010-5-19 18:17:58

原楼主的观念对阿! 2楼的回答也很正确!

VEC(M) 台湾这边我们称向量误差修正模型
VAR    台湾这边我们称向量自我回归模型
两者都是探讨变量间的长期稳定均衡关系

以两个时间序列为例(如X与Y),
若X与Y均被验出不具有单根(或称stationary  台湾称定态, 祖国大陆称平稳)
则使用VAR模型

若X与Y都被验出有单根(或被验出nonstationary)
则进一步看有无协整关系(或称cointegratioon 台湾称共整合或共积)
有了协整关系, 把这关系引入, 弄成调整项 (这个调整项, 即英文EC 误差修正的由来)
则称VECM

有一个问题, 若X有单根 Y也有单根  但X与Y又没共整合  怎么办?
再者, 若X有单根 Y无单根怎么办?

取差分吧...........我觉得啦!

差分再进一步看看!  若差分能成定态或者差分后的变数能找到共整合, 起码能有现成模型探讨

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dzm0212

2010-5-19 22:22:50

如果一个变量有单位根，一个变量平稳，这种状态下是不能做回归的，至少在目前来看还不能。
3楼说可以取差分，一般来说，刻意的取差分去做回归是没有任何意义的，所以在这种情况下，楼主还请三思。
仅为个人浅见，欢迎质疑！

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宋军发

2010-5-19 23:44:38

4# dzm0212
这点我同意你的观点，好像是不能做回归的，但如果都有单位根，但不协整怎么办？这种情况下能取差分不？
谢谢你的回答和提醒

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宋军发

2010-5-19 23:56:39

3# h3327156
再次感谢你的回答，原来你在台湾啊，怪不得英文那么好，计量水平那么高啊！
有一点三楼的提到了，如果一个变量平稳另一个不平稳，我们一直都认为是不能做回归的，自然也就不能差分，不能纯粹为了回归而去回归，这是老师说的，背后的原因我不是很清楚，不知这点你有何看法，请指教。
还有一事相求，只请你回答：the difference between standard deviation and standard error. i read some reference about this question, but i do want u can share ur wisdom on this question with me. plz , also ,thx

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h3327156

2010-5-20 20:49:11

= =
我说的差分, 只是对那个level值的序列取差分. 并非两个都差分,
如果差分能使序列变平稳, 为什么不能取呢?
差分如果能有意涵, 或者能解释就ok!
我也同意不能刻意的去差分后回归, 但如果这个刻意有道理或者有经济意涵, 我会考虑 = =

standard deviation (标准差) 与 standard error (标准误)
前着回归前的叙述统计报表经常看到
后者回归后, 才会出现

前者是看变量的离散程度
后者如果硬要说看离散程度, 也是ok, 因为看真实的点与配适线间的离散情况,
或着想成residual(残差)的离散情况

谢谢您的溢美之词,
我还是学生, 仍须加强与努力,
最要感谢的, 还是教我的老师们

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jzhyue

2010-5-20 21:31:00

h3327156 发表于 2010-5-20 20:49 standard deviation (标准差) 与 standard error (标准误)
前着回归前的叙述统计报表经常看到
后者回归后, 才会出现

前者是看变量的离散程度
后者如果硬要说看离散程度, 也是ok, 因为看真实的点与配适线间的离散情况,
或着想成residual(残差)的离散情况

谢谢您的溢美之词,
我还是学生, 仍须加强与努力,
最要感谢的, 还是教我的老师们

standard error (标准误) 好像说的是抽样的代表性，是样本means之sd。二者有联系，但有本质区别。

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h3327156

2010-5-20 22:18:52

= =
我也亂了!

我指的是 standard error of the regression

8樓您講的, 我怎聽起來像 standard deviation of sample mean

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tianjinxtl

2010-5-20 22:37:00

二楼讲得很对。
co-integration 是关键。
先把两组序列做成stationary 的（一般差分一次），这是做回归的前提，
再看有没有co-integration，有的话证明有long term relationship。没有的话也能做，但是结果根本没有意义，例子就是比如你用 monte carlo生成两组独立随即数，差分一次，再回归也能得到显著的相关系数，但你知道这两组数完全没关联的。

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宋军发

2010-5-20 22:55:53

8# jzhyue
谢谢你的回答，你是正确的，标准误就是指的样本标准误，是反映反映样本平均数对总体平均数的变异程度，从而反映抽样误差的大小，是量度结果精密度的指标。也就是您说的抽样样本代表性问题。

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宋军发

2010-5-20 23:25:38

9# h3327156
再次谢谢你，我开始也是你这样理解的，我是说一个是回归后，一个是回归前的表述。现在想来，其实这样说也对。但老是说，你在这个问题的回答并非让我很满意，当然还是得谢谢你帮了我。另外，我讲的就是标准误就是样本标准误，不是你所说的回归标准误，应该没有回归标准误这一说吧？！
我在网上看了些资料，现在应该明白二者的区别了。
再次感谢

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宋军发

2010-5-20 23:34:07

10# tianjinxtl
谢谢您的回答，请问如何才能证明存在“长期关系”或者说均衡？协整不就是说明存在长期稳定关系吗？我看的那个POE(计量经济学原理)上好象没提到，麻烦您了。
另外，VAR只要数据平衡就可以进行对吗？脉冲响应到底是什么？它与VAR有何关系？
麻烦了

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h3327156

2010-5-21 12:38:22

嗯! 谢谢喔!

那麻烦您跟Wooldridge说一声, 他的书写错了!
因为没有 standard error of the regression

您讲的和我讲的不一样, 并不是说就没有

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ywh19860616

2010-5-22 18:20:32

楼上好人一个，且很幽默，赞

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flyskywf

2010-5-26 10:53:48

各位都好强啊我刚开始学要向你们多学习啦

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宋军发

2010-5-26 14:31:30

14# h3327156
不好意思，我打错了，是回归标准差，应该没有这种说法吧，标准误只能估计，无法求出。我说的对吗？

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rainie13

2010-8-30 18:46:28

dzm0212 发表于 2010-5-19 22:22
如果一个变量有单位根，一个变量平稳，这种状态下是不能做回归的，至少在目前来看还不能。
3楼说可以取差分，一般来说，刻意的取差分去做回归是没有任何意义的，所以在这种情况下，楼主还请三思。
仅为个人浅见，欢迎质疑！

若非同阶单整，协整关系的判断参考ARDL-ECM模型，用microfit软件，Pesaran et al.（2001）中有检验的详细步骤

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water_seaman

2010-9-1 11:30:00

哈哈人大果真能解决任何疑惑啊！！
我的理解是如果原序列平稳则可以用VAR
如果同阶平稳有协整关系则用VEC，
如果不同阶可以考虑台湾妹妹的一个序列差分，表示这个指标的增长值与另外序列的关系，
如果相差一级就可以考虑ARDL啦！！！

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liangsky

2010-9-1 13:00:16

standard deviation为deviation开根号，standard error 为deviation除以样本数后再开根号。
standard error= standard deviation/sqrt(n)

6# 宋军发

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miaoxiangren

2012-8-2 11:54:57

tlztldzz 发表于 2010-5-18 23:40
时间序列数据平稳，可用VAR；非平稳不能用VAR，但如有协整关系，可用VECM。

有些资料上写的是如果分析短期的互动噶un系，则选用平稳序列建立VAR，如果分析不同变量之间可能存在的长期均衡关系，即协整关系，可直接选用非平稳序列建立VAR模型。

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yikudeanu

2013-6-11 21:09:03

Mark~学习了~~~~

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ssss6666

2013-6-13 08:29:28

bucuo!

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moonrocker003

2013-10-7 21:11:58

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kungfc

2013-10-8 00:19:11

10楼提到的mc模拟有意思明天试试看～
确实有standard error of regression的，另外我想问台湾的朋友你们是把它翻译成回归“标准误”么？如果是的话，特意区别于“标准误差”的目的是什么呢？没办法看到这个词我就抓狂～

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kungfc

2013-10-8 20:11:13

h3327156 发表于 2010-5-19 18:17
原楼主的观念对阿! 2楼的回答也很正确!

VEC(M) 台湾这边我们称向量误差修正模型

10楼提到的mc模拟有意思明天试试看～
确实有standard error of regression的。

我想问台湾的朋友你们是把它翻译成回归“标准误”么？如果是的话，特意区别于“标准误差”的目的是什么呢？没办法看到这个词我就抓狂～

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袁永发

2014-4-22 10:46:58

传统的VAR理论要求模型中每一个变量是平稳的，对于非平稳的时间序列需要经过差分，得到平稳时间序列再建立VAR模型，这样通常会损失水平序列所包含的信息。而随着协整理论的发展，对于非平稳的时间序列，只要各变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型，当然也可以建立VEC。

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