我先说一下我的思路，不严谨的，或有重大偏差的地方请各位批评指正，谢谢！
因论文需要，本人研究SHIBOR和余额宝七天年化收益率的关系。为简便起见，（更因为PDL尚且驾驭不了）猜测当期余额宝收益率被且仅被八天之前的SHIBOR解释。因此建立形如YUEBAOt=C(1)*SHIBORt-8+c(2)的模型。在两数据通过ADF检验之后，对其进行OLS回归，结果如图所示：

观察到r方也小 此方程拟合优度较低。不过经过检验，二者互为格兰杰原因。

观察到DW值较小，不能拒绝H0  存在正的自相关，为补救，拟采用WLS法

权数选定1/resid01(此处我有点不明白，求讲解)  加权后r方太高 我很怀疑是不是我什么地方做错了。请大家批评指正。