【论文求助】Granger因果检验和回归分析。

眷恋de华尔兹

5749

收藏 2015-02-28

最近在写大学毕业论文，老师要求用格兰杰因果检验和回归分析来查找证券市场中价格与成交量的关系。我先准备先做ADF检验，平稳后做因果检验，最后做回归分析。请问我的步骤是否正确，哪里还需要改进，回归分析该怎么做，感激不尽。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-2-28 09:10:53

平稳或者协整都可其他的没啥问题呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

眷恋de华尔兹

2015-2-28 09:32:47

胖胖小龟宝发表于 2015-2-28 09:10
平稳或者协整都可其他的没啥问题呢

您的意思是ADF的结果是平稳或协整都可以是吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-2-28 09:34:12

眷恋de华尔兹发表于 2015-2-28 09:32
您的意思是ADF的结果是平稳或协整都可以是吗？

ADF平稳的要求比较高
如果同阶单整，通过协整检验也可以的

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

眷恋de华尔兹

2015-2-28 09:36:17

胖胖小龟宝发表于 2015-2-28 09:34
ADF平稳的要求比较高
如果同阶单整，通过协整检验也可以的

嗯，我得出在一介差分下两组数据平稳才做的格兰杰，这样也是可以的吧？那么，回归分析我该从哪里开始做呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-2-28 09:40:38

眷恋de华尔兹发表于 2015-2-28 09:36
嗯，我得出在一介差分下两组数据平稳才做的格兰杰，这样也是可以的吧？那么，回归分析我该从哪里开始做呢 ...

差分过平稳应该做一个协整检验然后做格兰杰回归只要证明协整了就可以了做（与格兰杰不冲突的，因为格兰杰的因果不是真正意义上的有因有果）

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群