紧急求援:敬请高人指点多元garch模型BEKK(1,1)建模中的问题,万分感谢!!!
我用多元garch模型BEKK(1,1)建模,想计算残差的协方差矩阵Σt+1.
根据模型:Σt+1 = A0*A0T + A1*εt εt T*A1T + B1*Σt*B1T
我用语句:e0=matrix(c(as.vector(dlhsqh.bekk$residuals[362,1]),as.vector(dlhsqh.bekk$residuals[362,2]))) ,我用e0表示εt ,但是如何编写语句找到 Σt 呢? 第一次用 εt εt T 代替 Σt ,以后用上一次的Σt 计算下一次的Σt+1 ,对吗?
另外,如何设置参数,使得 A1,B1为对角矩阵呢?
敬请高人指点,万分感谢!!!