[求助]请问Automatic Time Series Forecasting

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收藏 2008-09-15

请问Automatic Time Series Forecasting里的winters method-additive，结果怎么阅读呢？

model viewer里的smoothing weights可以直接套进 $Y_{t} = {\mu}_{t} + {\beta}_{t}t + s_{p}(t) + {\epsilon}_{t}$ 这条式子里吗？还是代入以下公式组里呢？

$L_{t} = {\alpha}(Y_{t}-S_{t-p}) + (1-{\alpha})(L_{t-1}+T_{t-1})$

$T_{t} = {\gamma}(L_{t} - L_{t-1}) + (1-{\gamma})T_{t-1}$

$S_{t} = {\delta}(Y_{t}-L_{t}) + (1-{\delta})S_{t-p}$

如果我想得出具体表达式，应该怎么处理呢？谢谢~

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