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协整之后的Granger因果检验如何进行
糖糖小木偶
3307 2
2015-03-06
一共有7个变量，都是一阶单整，做完协整检验之后，想通过Granger检验来分析变量间的因果关系，请问这时候是对一阶差分后的序列进行检验吗？还有滞后期应该选择跟VAR模型一样还是可以任意调整？求大神赐教！
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胖胖小龟宝
2015-3-6 11:44:01
超过两个变量的要在VAR里做的，择open as VAR,然后 view\lag structure里
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祝贺人大
2015-3-6 22:41:02
7个变量都是一阶单整，格兰杰检验的话22算下来20多种，个人感觉其实不必做的，格兰杰因果只是检验时间的先后，并不是真正的因果。
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