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2015-03-09
如题,18个市场,8年时间的非平衡面板数据,泊松分布因为刚刚接触计量,想请问下大家下面的步骤对吗?先谢谢了
  • 解释变量相关性分析,剔除相关程度较高的变量
  • Hausman检验选择固定效应模型还是随机效应模型,查看是否存在内生性问题?如果有,找IV进行解决。
  • 多重共线性检验
  • 异方差检验


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2015-3-9 14:01:31
面板数据一般不需要考虑多重共线问题
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2015-3-9 14:39:10
crystal8832 发表于 2015-3-9 14:01
面板数据一般不需要考虑多重共线问题
哦哦,谢谢了~能再问下Hausman检验的时候,怎么看是否存在内生性问题呀?我用如下命令:
quietly xtpoisson  noentrant density frac_close frac_sameindus frac_syndicate excess_exit_rate coeff_monthly_nodeals pe_ratio gdp_growthrate lg_inflow lg_gdp,fe
estimates store fe
quietly xtpoisson  noentrant density frac_close frac_sameindus frac_syndicate excess_exit_rate coeff_monthly_nodeals pe_ratio gdp_growthrate lg_inflow lg_gdp,re
estimates store re
hausman fe re
得到的结果如下:
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     density |   -3.531657    -6.008735        2.477077        .6990346
  frac_close |   -20.94529    -1.272254       -19.67304        3.896646
frac_samei~s |    3.084396     .0266254        3.057771        .5326415
frac_syndi~e |    .4146716    -.3505008        .7651724        .1962509
excess_exi~e |     .211647     .5838781       -.3722311         .174546
coeff_mont~s |   -.2430681    -.3151531         .072085         .016465
    pe_ratio |   -.0021849    -.0021707       -.0000143        .0001507
gdp_growth~e |    .0554463     .0157283         .039718        .0131107
   lg_inflow |    .0371133     .0998151       -.0627018               .
      lg_gdp |    .1709649     .1768322       -.0058674        .0062433
------------------------------------------------------------------------------
                       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtpoisson
        B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtpoisson

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       13.96
                Prob>chi2 =      0.1747
                (V_b-V_B is not positive definite)
我只知道这个是接受原假设,所以要用re,但是怎么看内生性呢?
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