求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行：
thresholdreg dysa  dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(.)代表是否考虑异方差；
顺利得到了结果，展示如下：
但是在本模型中应当有变量的滞后项，所以本人进一步加入了变量的滞后项，输入了如下语句：
thresholdreg dysa l.dysa l.dloansa l.dcpisa l.dmoneysa,q(dloansa) h(1)
此时就没有办法得到任何结果了，运行结果为空，截图如下

请教各位大侠，此时应当怎么处理？因为滞后项中总会存在missing value，而此程序只要变量中存在missing value就运行不出结果，结果为空，此时应当怎么办？还是说Hansen在个人主页中贴的这个stata程序不能用于时间序列的门限模型呢？
PS：我做的主题是金融加速器效应的验证。
由于我的论坛币只剩下3个了，所以只能给一个论坛币的悬赏了。希望有人回复我，多谢！