实验任务：（1）下载一个风险资产组合两年期的交易数据（上证380指数2012-2014年除外），用其第一年的数据估计风险资产组合的年收益率和收益率的年波动率。

（2）根据第一步估计出的收益率和波动率，假定一年有240个交易日，按上述实验中风险资产组合价值服从的分布，自行生成收益率正态分布的组合价值序列，对每生成的一组价值序列都按照4种调整频率做OBPI策略（按公式（4）调整），调正周期分别为1天，5天，10天，20天；循环迭代1000次，得到4种不同调整频率下的OBPI策略在期末时刻的策略得分，输出结果矩阵（含每种策略的期末价值均值，标准差，策略得分）（策略得分=资产值均值/资产值标准差）.（无风险年利率rf=0.03，单位资产交易手续费c=0.005）

（3）将4种调整频率的OBPI策略应用于（1）中的第二年数据，输出四种策略结果矩阵和支付的交易手续费，（画出各策略动态调整的价值走势图），观察期末时资产价值最高的策略是否是（2）中的分最高的策略，并分析原因。