本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。

      VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风险度量方法，CVaR是最新提出的最受重视的跟风险的经济意义相符合的一种一致性风险度量。

      这些金融风险度量方法都是以统计学、数理知识为主要的研究工具，结合实际的市场背景和经济意义来量化金融风险的。