open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq            
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq  stdR2sq

运行完结果显示

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    55 Iterations. Final criterion was  0.0000043 <=  0.0000100
With Heteroscedasticity/Misspecification Adjusted Standard Errors
Usable Observations    747
Log Likelihood                    2818.36392206
   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif
*******************************************************************************
1.  R1{1}                     0.336642857  0.053902941      6.24535  0.00000000
2.  R2{1}                     0.120239975  0.044019862      2.73149  0.00630479
3.  Constant                  0.003798420  0.001761566      2.15627  0.03106226
4.  R1{1}                     0.069420745  0.037677666      1.84249  0.06540342
5.  R2{1}                     0.345108869  0.061086261      5.64953  0.00000002
6.  Constant                  0.018278358  0.002302200      7.93952  0.00000000
7.  C(1,1)                    0.005810722  0.002174805      2.67184  0.00754376
8.  C(2,1)                    0.019992489  0.003174085      6.29866  0.00000000
9.  C(2,2)                   -0.000000173  0.001061775 -1.63397e-04  0.99986963
10. A(1,1)                    0.215331472  0.064827864      3.32159  0.00089507
11. A(1,2)                   -0.042808899  0.194370826     -0.22024  0.82568157
12. A(2,1)                    0.029093943  0.085335765      0.34093  0.73315257
13. A(2,2)                    0.564133836  0.091664582      6.15433  0.00000000
14. B(1,1)                    0.959566162  0.015921459     60.26873  0.00000000
15. B(1,2)                    0.035593715  0.055213018      0.64466  0.51914648
16. B(2,1)                   -0.150141089  0.045265939     -3.31687  0.00091033
17. B(2,2)                    0.685955264  0.064294920     10.66889  0.00000000
## SX22. Expected Type SERIES, Got REAL Instead
>>>>)/sqrt(hh(t)(1,1))<<<<


“## SX22. Expected Type SERIES, Got REAL Instead
>>>>)/sqrt(hh(t)(1,1))<<<<”这些是怎么回事，请教各位大神！