dannylin21 发表于 2015-5-6 18:30
最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行 ...

lishubin 发表于 2019-2-24 15:48
@test(zeros)
# 你需要检测的序列

dannylin21 发表于 2015-5-6 18:30
最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行 ...

张大峰66 发表于 2019-3-28 12:09
楼主 您好 能交流一下吗  我也不会

gh_li0606 发表于 2019-8-11 01:45
12. A(1,1)                         0.1783   9.8542e-03     18.09211  0.00000000
13. A(1,2)        ...

杨家酱 发表于 2019-10-4 16:06
您好，我按您的代码运行wald检验后提示“## I2. Expected Instruction Here>>>>#

gh_li0606 发表于 2019-8-11 01:45
12. A(1,1)                         0.1783   9.8542e-03     18.09211  0.00000000
13. A(1,2)        ...

杨家酱 发表于 2019-10-5 13:07
自行解决了。。
有时代码不能一下子全部运行，按行运行就可以出结果了

一只大包子 发表于 2019-12-15 19:58
请问楼主，winrats9.0可以点击操作吗？还是wal检验必须代码

杨家酱 发表于 2020-3-9 16:27
12楼的代码就可以，就三行很容易

舞动Zoe 发表于 2020-3-31 16:33
你好请问这个a12  b12  c12分别是什么意思呀，这个分析结果怎么看呀

杨家酱 发表于 2020-4-11 20:45
结合BEKK-GARCH模型的公式来看 a是ARCH项系数矩阵的，b是GARCH项系数矩阵的，c是常数，比如 a12是1的异常 ...

杨家酱 发表于 2020-4-11 20:45
结合BEKK-GARCH模型的公式来看 a是ARCH项系数矩阵的，b是GARCH项系数矩阵的，c是常数，比如 a12是1的异常 ...

王佳越 发表于 2021-3-22 13:44
请教关于wald检验的问题：如果A(1,2)  B(1,2)的系数都不显著，但是做wald检验时，两个系数联合显著，这是怎 ...

杨家酱 发表于 2019-10-5 13:07
自行解决了。。
有时代码不能一下子全部运行，按行运行就可以出结果了