状态空间模型在Eviews里面是object->new object-> SSpace
例子:将Shibor利率对其一阶二阶滞后项做变系数回归。
观测变量Shiibor用rt表示，其一阶滞后和二阶滞后用观测变量rt_1,rt_2表示。输入观测变量rt,rt_1,rt_2。
3个未知状态记为su1,su2,su3。

建立状态空间，object->new object-> SSpace，输入模型ss01：
@signal rt=su1+su2*rt_1+su3*rt_2+[var=exp(c(1))]
@state  su1=su1(-1)+[var=exp(c(2))]
@state  su2=su2(-1)+[var=exp(c(3))]
@state  su3=su3(-1)+[var=exp(c(4))]
@param c(1) -10 c(2) -30  c(3) -20  c(4) -30
利用Estimate估计，Proc->Make State Series，得到状态su1f,su2f,su3f。

可站内联系~

马克马克马克马克

sunf013，我已给你发了留言，感谢帮助。

这位前辈说的比较详细了，可参考
https://bbs.pinggu.org/thread-1140347-1-1.html

恶魔♂猎手，感谢帮助。