请高手指点一下吧  本人感激不尽

看来高手都很忙。

让高手来回答

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本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... 1&from^^uid=25896

1.用Eviews做状态空间模型时，如果不用param指定初始值，每次
点估计按钮estimate后的估计结果会有差异，这是为什么呢？

本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1406423



State-space model 需要有Transition Function和 Measurement Equation
在估计的过程中，给初始值是很重要的，一般，如果你用MLE来计算的话，并且用Filtering来计算，那么初始值一般会给unconditianal value(mean, variance, covariance).
具体用Eviews我还真没有试过，不过给初始值你也不要随便给，一般在做Filtering的时候你给OLS估计值的话结果会好一些。
具体内容你可以参考Kim&Nelson的State-space model with regime switching。大概是在Chapter3.

不好意思。。由于不是高手。。。只能回答这些。。。如果你需要Gauss code或许我还能帮点忙。。。可惜。。
加油了！