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chow test 结果分析
ndlmh
18163 11
2015-03-15
各位大侠，想问一下 ，下面是我做的chow test 结果，这说明两个子样本的系数是否有显著差异呢？
N1: 1st Period Obs       =  538
- N2: 2nd Period Obs       = 2075
- Chow Test   [K, N-2*K]   =    1.3805      P-Value > F(33 , 2547)0.0734
- Fisher Test [N2,(N1-K)]  =    1.0026      P-Value > F(2075 , 505)0.4908
- Wald Test                =   46.7373      P-Value > Chi2(2075)  0.0448
- Likelihood Ratio Test    =   46.3242      P-Value > Chi2(2075)  0.0487
- Lagrange Multiplier Test =   45.9160      P-Value > Chi2(2075)  0.0529

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ndlmh
2015-3-15 17:17:21
是否只需看第三行：Chow Test   [K, N-2*K]   =    1.3805      P-Value > F(33 , 2547)0.0734
即可，即说明两个子样本有显著差异。
那么其他行的分析结果有何用，为何用chowreg 会出来其他的分析结果？
另外在用chowreg 做回归时，需要放入因变量、自变量和全部控制变量；还是只需放入因变量和自变量即可？
烦请解答啊
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xiong7
2018-3-9 16:35:42
ndlmh 发表于 2015-3-15 17:17
是否只需看第三行：Chow Test   [K, N-2*K]   =    1.3805      P-Value > F(33 , 2547)0.0734
即可，即说 ...
你好，想请教一下，您这个分组的chow test 是怎么实现的，我现在需要做面板数据的chow test 但不知道改怎么做~
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stata小迷妹
2018-4-18 18:49:58
楼主，你好。能分享一下你做的这个Chow Test的Stata命令吗？
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宛如青空
2019-3-22 18:27:56
请问楼主解决了吗，我也想知道F检验有啥用
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18621065080
2019-6-8 13:08:31
stata小迷妹 发表于 2018-4-18 18:49
楼主，你好。能分享一下你做的这个Chow Test的Stata命令吗？
chowreg y x1 x2 , dum(9) type(3)
dum(#)中的#表示Number of First Period Observations
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