看了Chow test的FAQ,有几个问题想请教下。
1.Chow test中是不是会计算一个F值,F值的显著性是表示 2个组中【 所有变量】回归系数整体差异 是否显著吗?
(我只想比较分成2组后,【单独一个变量】回归系数的差异是否显著)
2.
我看了这个F的计算公式,我还是不怎么明白该怎么算F值
我的模型是这样的:
Lnisize=b0+b1 Lnicq+b2 Term+b3 Gurarantee+b4 ROA+b5 LEV+b6 TIE+b7 Growth+b8 State+b9 Rate+b10 Lnage+Year+Industry+残差
在Stata中我用tab命令生成了6个Year_dummy,15个Ind_dummy
把总共2010-2015年的所有样本一起进行回归,控制年度和行业
回归命令用的是:reg lnisize lnicq term guarantee roa lev tie growth state rate lnage dummy*
然后根据金融市场繁荣度分成了两组再分别回归,想知道分组后,2个组的lnicq回归系数是否显著差异
现在我的chow test中的F应该如何计算呢?