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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-03-15
最近在开始学时间序列的arma模型,想请教一下,从理论上讲,不同阶的ma模型其自相关系数有可能是相同的吗?如果没可能的话那么可逆性的意义又在哪里呢?如果只有同阶的ma模型才会造成自相关系数不唯一确定模型的话,并且估计方法估计出的值是唯一的,那么也就是说我们所用的估计方法是建立在ma部分可逆性的条件下是吗?希望有好人能指点迷津,小弟感激不尽!!!

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2015-3-18 21:03:24
可以看看王振龙的《时间序列分析》。。
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