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1. Terence C. Mills, The Econometric Modeling of Financial Time Series, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1999.
2. Walter Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley & sons, 1995.
Wish you appreciate it!
第一本有中文版，可以去书店看看～～
第二本目前恐怕只有去图书馆借阅了～～
Time Series in Macroeconomics and Finance，1997， by John Cochrane
这一本也不错
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