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Splus&R金融时间序列
pingadmire
1945 7
2009-07-30
方老师好，在EGARCH模型中“g(Єt) ”是表示“收益率”还是表示“at-ū”？
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ruiqwy
2009-7-31 10:37:14
g(Єt)表示一种新息（冲击），是一个随机变量，GARCH的新息都是平方，也就是正负冲击是一样的，对称的。EGARCH是正负冲击不一样的，是非对称的，变量含义是和GARCH模型一样的。建议先理清GARCH模型的各个变量含义。
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pingadmire
2009-8-1 10:17:28
谢方老师教导！
还有一问题，怎样理解“金融市场中的波动性不可观察”？上一时刻价格在+-1%范围内波动，现在变为在+-3%范围内波动，这种观察不对吗？
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ruiqwy
2009-8-1 13:18:22
金融市场中的波动性不可直接观察主要是指 比如你拿日收益率来计算当天的波动率，而当天的日收益率只有一个数，一个数没法计算波动率。比如上一时刻你观察到的价格只有一个，你怎么计算出来在+-1%范围内波动呢？
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pingadmire
2009-8-1 15:04:11
谢方老师！
解答的内容易于理解。
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ruiqwy
2009-8-1 18:35:39
呵呵，不客气！加油！
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