丢人小姐 发表于 2015-3-18 23:46
对于线性统计模型y=Xβ+ε
假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。
求参数向量β的FGLS估计量。

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-18 23:58
建议楼主看看相关的计量经济学教程，里面有GLS和FGLS的原理介绍！

丢人小姐 发表于 2015-3-19 00:03
我只有张晓峒的计量经济学基础 里面好像没有涉及FGLS只有GLS︶︿︶

丢人小姐 发表于 2015-3-19 00:03
我只有张晓峒的计量经济学基础 里面好像没有涉及FGLS只有GLS︶︿︶

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-19 04:19
伍德里奇的计量经济学导论，陈强的高级计量经济学及Stata应用上面都有介绍的，可论坛上找电子版！