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R 怎么去除不显著的ARIMA模型里面的系数
楼主
猪猪侠是我
6811
2
收藏
2015-03-19
求助大神,我想问下R语言里面有没有可以去除ARIMA模型里面不显著的估计的系数,然后用新改进的模型进行重新预测呢。
例如我现在正在做一个稳定的一个时间序列:找到了一个ARIMA(0,0,3)和ARIMA(0,0,6)模型,他们AIC值很相近,但是ARIMA(0,0,6)里面的估计的系数ma5和intercept的p-value值是不显著的,有没有什么直接的code可以去除这两项,然后得到新的预测模型呢??
谢谢!!(ps:刚刚自学时间序列,是小白一枚)
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全部回复
沙发
如假包换
2015-3-19 15:28:50
我只在eviews中看到过这种做法
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藤椅
雨杉惘今
2015-12-18 17:40:55
例 AR(1,4) arima(x,order=c(4,0,0),fixed=c(NA,0,0,NA,0),method="ML")
注:最后一个0是常数项
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