各位大神，近期做论文，碰见一个有关统计显著性检验的问题。如下：

    建立一个简单的OLS回归模型：y=a+bx+u。其中x是解释变量，y是被解释变量，u是误差项。根据样本期内的数据回归得出a>0,但是不显著。

    假设我们做的是个股票收益率相关的模型，某理论表明如果a>0,则该股票业绩比较好。但是现在结果做出来是a的确大于0，可是不显著。我可不可以理解为，该股票在样本时间区间内表现较好，但是不能判断它长期表现很好？