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差分GMM和系统GMM问题

华丽的小丑啊

8752

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收藏 2015-03-23

动态面板模型，解释变量中加入了被解释变量Y的一阶滞后项，这样就是被解释变量还是Y，解释变量变为了Y的一阶滞后项、X1、X2、X3。如果采用差分GMM和系统GMM方法，两种方法的stata命令是什么？
为了确定GMM估计的有效性，需要进行Sargan检验和构建AR（2）统计量，那么怎么进行Sargan检验和构建AR（2）统计量呢？初用stata，写论文急用，跪求各位大神帮帮忙！！！

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2015-3-23 13:23:12

华丽的小丑啊发表于 2015-3-23 10:13
动态面板模型，解释变量中加入了被解释变量Y的一阶滞后项，这样就是被解释变量还是Y，解释变量变为了Y的一阶 ...

xtabond2能搞定，安装后看help

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2017-8-7 15:33:10

请问最后是怎么解决的呢？求指教！

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2019-7-24 17:09:22

stata的命令是xtabond2，具体理论和syntax（句法）可以看 David Roodman (2006)年的文章： How to do xtabond2 。Hansen test 和 Sargan test都是自动输出的。另外这两个test很难同时满足

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