CIR（1985b）中说CIR过程中利率条件分布为非中心卡方分布[2cr(s); 2q+2,2u],，请问在哪个文献中可以找到推导证明？
我仅看到别人不断引用，但一直找不到证明过程，请教简易证明。
另问modified Bessel function是什么类型函数？为什么在CIR密度函数里会出现这么个奇怪的函数？matlab中如何写这个函数？
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外事问ｇｏｏｇｌｅ；http://www.egartech.com/docs/the_classical_cox.pdf
基本上从随机微分方程推出Ｋｏｌｍｏｇｒｏｖ ＰＤＥ方程，做弗里叶变换解方程得出特征函数，然后求逆；我没有用过Ｍａｔｌａｂ，不过Ｂｅｓｓｅｌ函数很标准的，推测Ｍａｔｌａｂ里应该有现成的吧
恩,好的,谢谢楼上.我会去看一下你给的链接
另在shreve电子版Stochastic Calculus and Finance 第31章也找到了部分答案，但不全，估计还是采用特征函数求密度推导比较清楚。
matlab中的确有这个函数。Thanks
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